MMKR #81 #82 #83 #84 #85 #86

Lives de janeiro e fevereiro 24

MMKR #81 – 25/jan/24

Valter Rebelo (analista da Empiricus), Samir Kerbage (CIO global Hasdex) e Alexandre Vasarhelyi (gestor BLP)

Dia a dia de quem acompanha com o mercado de bitcoin

Valter tem algumas carteiras -> olha esses ativos e fazer leitura macro; informação chega de maneira não tão fácil

Alexandre (gestor de ativos) -> é a mesma coisa, precisa ler o tempo todo; fontes de informação e correlações são bem diferentes do mercado tradicional; lado bom é que não precisa esperar o mercado abrir para operar; Larry Finch -> bitcoin é um porto seguro

Samir -> foca em estruturação de produtos; há muita assimetria de informação; precisa estudar bastante

Aprovação do ETF de bitcoin

 Houve uma fake News -> todo mundo acha que o que sai no Twitter é verdade

Motivo de demorar tanto-> processo de aprovação de ETF é longo; a grande discussão era mostrar que bitcoin não era suscetível a manipulação e fraude

2021 -> houve aprovação de futuros de bitcoin

Uma das principais gestoras de bitcoin processou a SEC por entender que futuro não era muito diferente de spot, então tinha de liberar ETF de bitcoin. Em 2024 aprovaram ETF de bitcoin -> é um marco, demonstra que bitcoin é um ativo investível

Para que EUA vai fomentar moeda que será transação no futuro (bitcoin)? Por isso que demoraram a liberar ETF

Dimensão de dinheiro (comprar para depois vender) mas a dimensão mais interessante é o uso -> bitcoin tem valor em qualquer lugar do mundo

Bitcoin não é o uso final, tem mais coisas em potencial para fazer. Várias infraestruturas estão sendo desenvolvidas

Antes da aprovação, 80% do wealth não podia acessar bitcoin

Bitcoin decentralizado e oferta limitada

Moedas possuem controle -> Banco Central decide quanto que emite; bitcoin não, ninguém pode controlar nem forjar transação

Hoje a rede de pagamentos foi criada na década de 50 e é bem caro -> bitcoin pode solucionar isso

Bancos estão muito endividados -> solução é inflação (imprimir moeda) ou calote -> países desenvolvidos devem gerar inflação

Para se proteger da inflação -> investir em ouro ou bitcoin

Mundo com muita inflação e confusão -> comprar bitcoin; ouro não é transportável

Swift virou arma de guerra

Dívida crescente e menor influência dos EUA no mundo -> crédito dos EUA deve cair

Para entender cripto, precisa entender economia. O mundo é feito de narrativas. Se todo mundo acha que vai subir, vai inevitavelmente subir

Transição mundo tradicional para cripto

Alexandre começou a ver isso em 2016

Começou fundo em 2017 e caiu 72% no primeiro ano

Lado bom é que todo está começando há pouco tempo

Vol bolsa -> 25%, vol multimercado -> 10%, vol cripto é muito alta -> maior a vol, maior a paciência

Halving

É mais narrativa que redução de oferta, pois é marginal

Tem mais brasileiro com cripto que com ação, mas a boleta média em cripto é menor em cripto

Bitcoin como moeda

Reserva de valor -> ainda tem vol alta

Bitcoin ainda é uma reserva de valor emergente -> não há consenso -> muita gente acha que é uma especulação

Se muita gente compra e encarteira -> menor disponibilidade para negociação -> risco de subir

Muita gente confia no status quo -> não quer ter bitcoin; quem cresceu (financeiramente) no sistema é difícil de aceitar algo fora do sistema. Mas Alexandre entende que pode comprar bitcoin com a 175.

Papel do gestor é ganhar dinheiro, não pode dar desculpa que não entende de cripto

Impacto ambiental do bitcoin é menor que as pessoas entendem; tem impacto menor que ouro, por exemplo; bitcoin possui governança boa; olhando para o custo de oportunidade faz sentido ter bitcoin

Fraude é o produto da ausência de regulador

Preço alvo bitcoin

Valter -> olha os ciclos, estima picos -> bateria 150k USD

Volatilidade tem caído, mas movimentos ainda são fortes

Peso alvo do bitcoin na sua carteira é entre 1% e 5% para não ter viés emocional

Alexandre: comprar 1% a 2% e não vende, pois se vendeu a 14k não vai entrar a 40k (não dá para comprar na low e vender na high de um ativo com vol de 80%)

Quando Fed botar no balanço dele, esse vai ser o processo final de maturidade

É a primeira vez que o varejo chega antes do institucional num produto

Métricas cripto

Mercado endereçável e curva de adoção

Equipe

Função/utilidade

# usuários

Ficar de olho

Solana, projetos encima do Ethereum, OPT

Tomar cuidado

CIP, cardano

MMKR #82 – 1/fev/24

Rafael Gama (Grifo) e Luiz Fernando Araújo (Finacap), ambos fora do eixo Rio – SP

Finacap conseguiu crescer os fundos enquanto a indústria teve resgate.

Luiz olha ações e Rafael olha crédito

Rafael é engenheiro, fazia assessoria e depois foi para gestão de recursos

Luiz também é engenheiro. Não tinha oportunidade de mercado financeiro. Houve oportunidade de fazer distribuição do fundo do Dorio Ferman em Recife. Depois criou clube de investimento em 2003.

Houve muito estresse com crédito privado no começo de 2023 (Americanas, Light) mas final de 2023 o spread de crédito chegou mais ou menos no mesmo patamar do final de 2022

Empresas high grade tiveram estresse de crédito primeiro por serem líquidas

Bolsa 2024

Mercado está de maneira geral barato. Ainda mais -> está barato nas blue chips

Comparando com 10 – 15 anos atrás, Petro/Vale/bancos estão baratos. Mas Luiz entende que precisa ter fluxo para ter uma correção

Maior nível de incerteza foi em 2002, dúvida sobre o que Lula iria efetivamente fazer

Comprou MGLU no mesmo patamar do Bredda, mas saiu antes

Gestor precisa ser aderente à filosofia pelo bem ou pelo mal

ITUB -> melhor banco da indústria

Gosta de BIDI e MRV

MRV -> fluxo de caixa rápido, tem desde 2008

Comprou MRV e Brookfield em 2008; conhece MRV desde a década de 70

Possui POMO

Gosta de WEG mas não consegue comprar

Como está longe, Luiz entende que ficar longe é possível não ser influenciado pelo time que toca a empresa

Mais difícil que comprar é saber vender

80% do Valuation é convencimento

No curto prazo mercado financeiro é uma urna, no longo prazo o que vale são os fundamentos

Desafio de estar longe do Leblon/Faria Lima: captar

Migração do Ceará para SP da Grifo

Ficar mais perto do mercado e ter awareness da Faria Lima

Rogério Xavier – SPX – 8/fev/24

MMKR #83

Começou no Garantia, foi para o Banco da Bahia e depois fundou a SPX em 2010

Atualmente, a SPX possui R$ 60 bilhões em ativos sob gestão, 300 funcionários, sendo 70 sócios, e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Singapura e Portugal

EUA

Economia está performando muito bem, em parte por causa do estímulo fiscal; poupança gerada dá sustentação ao consumo

Taxa de juros baixa por muito tempo -> empresas se prepararam para alta de juros

Números estão bons e não precisam ser melhores, apenas continuar como estão

Em maio/24, inflação dos últimos 12 meses é 2.3% -> deve começar corte de juros em maio/24

Era o consenso em dez/23 e volta a ser agora em fev/24. Em janeiro que houve um excesso de otimismo

Cenário é propício a cortar os juros

se economia global vai para baixo -> juros caem mais ainda; Xavier não gosta de economias expostas a China (por preço das commodities vai cair, principalmente minério e petróleo)

Empresas gostam do Trump: cortar impostos e tarifar a China é positivo para empresas

China

Enquanto todo mundo luta contra a inflação, a China luta contra a deflação -> esgotamento de modelo (migração do rural para urbano)

Imobiliário arrefeceu muito.

Poupança chinesa é muito forte em imóveis

De maneira geral, crise imobiliária gera uma crise bancária

Evergrande quebrar é algo muito relevante

Shadowbank sofrer também é bem importante

Xi gosta de estimular a indústria, não o consumo (o que aprofunda o modelo que já está exaurido na China) -> um exemplo é carro elétrico

Brasil

O resumo é que governo perdeu poder para o Congresso

Congresso não tem agenda negativa

Lula tem ideias antigas e erradas, como reavivar indústria naval

A vocação do Brasil é indústria primária

Não gostou da indicação política na Vale

Brasil vai junto com a onda global, não fede nem cheira. Mas China pode estragar o mercado

Prêmio de risco hoje está em linha com média histórica -> mercado não está preocupado com mudança no Banco Central

Veículos isentos

Produtos estavam desvirtuados

ETF bitcoin

Enquanto juro não cair, não deve andar muito

Cultura

Não comemorar quando vai bem nem se matar quando vai mal

Carro chefe foi mal, mas outras áreas foram bem

Diferencial SPX

Grupo de pessoas comprometidas e com cultura aliada; interesses pessoais nunca estão à frente do investidor

Quando abriu para investidores fora do Brasil, as coisas ficam mais complexas. Performance não é tudo. Processo é muito importante

Internacionalização

Mitigar risco. Aqui no Brasil a indústria de fundos é muito concentrada em poucos distribuidores

O problema na época se chamava Dilma Roussef -> ativo e passivo em Brasil não faz sentido -> precisamos diversificar ativo e passivo

Investidores internacionais representam 25% do AuM da SPX

Pode se aposentar, desde que quem substituir seja melhor que ele

MMKR #84

Alexandre Schwartsman e Pedro Cerize – 15/fev/24

FED e corte de juros

Era iniciar em março, depois foi para maio e agora está indo para junho/24

Ninguém quer estar fora quando for cortar

Mercado precifica queda de juros e economia real melhora -> Fed fica sem pressa de derrubar juros

Cerize acha que juro cai apenas após S&P cair -> mas precisa começar a cair para ficar short

Mercado de trabalho pós covid

Temos desemprego baixo, por uma queda na taxa de participação

Dívida americana

Está se expandindo de uma maneira muito forte, uma hora vai arrefecer

Efeitos do déficit público serão ruins para empresas. Hoje é bom pq dinheiro circulou e aumentou lucro das empresas

Qualquer tipo de landing vai impactar negativamente a economia

China

Modelo econômico chinês foi além do que deveria ter ido

China exportou deflação para o mundo de 1990 até 2018, não é um problema de agora

Minério pode sofrer, outros produtos não necessariamente

Emergente precisa de capital, enquanto na China sobra capital

Pai do Xi viveu a revolução cultural

Em algum momento China vai precisar fazer transição, mas o problema é que o país não é uma economia de mercado. Xi vai ter de ceder

Taiwan -> produtora de chips que é muito importante para EUA

Invasão russa na Ucrânia é uma prévia para invasão da China em Taiwan

O adversário não é a Rússia, é a China. Cerize entende que iria enfraquecer a China se Rússia for para Otan

Primeiros 12 meses do governo

Faria Lima fala para Haddad e ele manda pro Lula. Lula caga pra ele e segue o jogo; Haddad não ter pedido para sair é surpreendente. Haddad não consegue fazer com que recado da sociedade seja executado. Qualquer discussão de gasto é proibido -> tudo é investimento (no final do dia tudo vira dinheiro do mesmo jeito)

As coisas pioraram, mas a percepção melhorou

Ainda não temos políticas que incentivem aumento de produtividade

Fazer com que pessoas saiam do Bolsa Família ainda é um desafio

Desafios da política de investimento do Brasil

A qualidade do déficit importa muito, pois se é bem gasto é possível que tenha um retorno para o governo no futuro; investir em ferrovia é melhor que dar dinheiro direto para a pessoa

Se teto fiscal fosse cumprido, estabilizava a dívida em 2032

Bolsa

Juro real de 5% não é saudável no longo prazo. Quando cair -> bolsa anda

Índia possui baixa governança e tudo caro; China e Rússia viraram uninvestable; Cerize não gosta da África do Sul; México tem poucas ações, regras ruins; Chile não tem tamanho

Prefere comprar empresa que vende para China que empresa chinesa

Quais empresas brasileiras são competitivas globalmente? E pegar empresas locais, como elétricas

Schwartsman

Aloca em crédito privado atrelado a inflação (não compra NTNB pois cobram imposto sobre inflação)

MMKR #85

22/fev/24

Marcelo Augusto dos Anjos, gestor e CEO da Concordia Asset

Abriram fundo em 2007 apenas para friends and Family; depois abriram o fundo para mercado em 2021

Fez 2 anos de engenharia mecânica, desistiu e foi fazer direito na São Francisco. Fez concurso para Caixa e entrou. Começou no back office e depois virou coordenador da mesa de investimento em 2000/2001

2003 recebeu proposta de ser broker de DI na Flow

2005 foi para Concórdia para ser broker e começou a fazer operação na carteira própria. Em 2007 fez o fundo.

Hoje a Concórdia é uma gestora independente

Estratégia de investimento

Faz arbitragem de taxa de juros; faz direcional DI e carteira em bolsa (e alguns hedges)

Momentos de crise

Consegue ganhar dinheiro no giro. Comprava no limite de alta e tentava vender no limite de alta seguinte

Se todo mundo já está comprado, quando alguém fizer ajuste vai sofrer bastante

Oportunidades

Sempre tentar pegar oportunidade, não pode deixar passar

O que passou, passou. Trader não é vencedor, foi vencedor

Você precisa ser eficiente. Acertar mais que errar

Desde 2021 reduziu bem a volatilidade do fundo

Taxa Selic

Como impacto da taxa de juros demora uns 6 meses para impactar a economia, consegue operar opções de copom e juros -> hoje está apostando em aceleração do corte de juros

Não gosta de apostar em queda de juros, apenas via opções

S&P 500

Parece que não quer cair, entende que está exagerado

S&P cai se vai demorar para derrubar juros ou se EUA entrar em recessão

IBOV

Compra ações que vão se beneficiar com queda de juros: varejo, tech

Banco Inter, Clearsale, Guararapes, Magazine Luiza e Profarma

Risco

Margem de cada ativo não pode bater 20% do PL

Concórdia gestora

Quer focar apenas este produto, não quer gestora multiproduto

Maior qualidade

Resiliência

Pior qualidade

Soberba

MMKR #86

Sergio Lullia, CEO Banco ABC – 29/fev/24

56 anos de idade, 33 anos de banco e 5 anos como CEO

Analista de crédito é uma ótima porta de entrada para mercado financeiro por entender risco e fluxo de caixa

Muitas empresas fizeram banco para proteger capital do grupo, ABC foi em parte do grupo Marinho

Banco

Banco gera valor assumindo riscos

Desafio é ter disciplina

O risco que você controla é o risco de crédito

Há descasamento entre emprestar para período longo e tomar para curto prazo

ABC

Precisa entender o que sabe fazer bem e o que não sabe fazer bem

Antes a barreira de entrada para ir para varejo era muito alta, agora não é mais

No atacado não há assimetria de informação

Varejo compra veículo -> financia com apenas 1 banco (a principalidade para o varejo é algo muito importante)

No atacado não é assim; ABC não precisa ser o principal banco, mas sim um dos bancos que atende o cliente. Pode não ser a alternativa mais barata mas pode ser a mais rápida

De 2019 para 2024 expandiram para Middle market

A empresa não quer ter apenas 1 único banco e o banco também não quer sozinho bancar a companhia (Banco Central se preocupa com isso)

Análise ABCB4

Tem inadimplência controlada, bom track record (sabe dar crédito)

Sabe reter

Agora está passando por uma transformação (ROE foi volátil e agora está menos volátil)

História

Foi criado no Bahrein. Captar no mundo árabe e investiram lá fora

Era um dos maiores credores da dívida externa, converteu uma parte em Embraer e outra parte banco com Roberto Marinho

Brasil passou a ser relevante de maneira geral pelo tamanho do país e crescimento do banco

Quiseram crescer mais mas controlador não queria aumentar participação -> solução era IPO

Além da capacidade de geração de receita, entender o funding

Retenção de talentos

Você vai construir seu patrimônio investindo em ações do banco

Banco possui bom NPS com clientes, é importante ter proximidade com cliente

Diferencial

Proximidade com cliente

Telefone não vai tocar, você precisa falar/ligar com ele

Tenha satisfação em fazer bem o que você faz

Middle market

Maiores empresas é o principal mercado, mas empresas médias são parecidas; faz sentido expandir para lá

Em 2007 deu errado no custo de servir

Desafio foi escalar o negócio -> pq faziam apenas 1 único comitê

Olhando para fora, via retornos decrescentes nos EUA e Europa -> trunfo foi tecnologia para conseguir manter ROE saudável; fazer estudo antes e visitar já bem embasado

Entender a hora de acelerar e a hora de brecar. Decidiram não crescer em 2023 (inadimplência era desconfortável) e agora querem crescer em 2024

Bancos digitais

Para empresa se manter bem sucedida precisa estar o tempo todo se reinventando

Share hoje do ABC tinha 0.7% e agora tem 1.2%

Incumbentes ainda são muito grandes

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